Stock Opções Boa Idéia

As próximas eleições de França, em particular, prometem criar volatilidade no mesmo nível do voto do ano passado ou da eleição presidencial dos EUA. Mas após anos de comícios de curta duração baseados em pouco mais do que esperança e estímulo de banco central, nós finalmente vemos sinais de que a economia europeia está melhorando. E isso poderia ser um enorme vento de cauda para os estoques europeus. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, poderíamos em breve ver outro sinalizador bullish que nunca esteve errado ao longo de mais de 70 anos. O benchmark SampP 500 subiu 1,8 em janeiro, e é de cerca de 3,5 até agora neste mês. De acordo com a empresa de pesquisa de equidade CFRA, isso poderia ser um bom negócio para o resto do ano. A companhia observa que os estoques levantaram-se em janeiro e em fevereiro apenas 27 vezes desde 1945. E em cada um daqueles anos ndash 27 de 27 vezes ndash o mercado terminou o ano no verde, para um retorno total médio de 24. That39s Uma raia impressionante. Claro, nada pode garantir que a raia vai continuar. E, como sempre, nunca recomendaríamos tomar decisões de investimento com base em um único indicador. Mas a história sugere fortemente que o mercado de touro em ações dos EUA tem mais para ser executado. No entanto, a história é muito menos otimista sobre os títulos. O rally recente em ações foi acompanhado por um aperto em spreads de crédito ndash a diferença de rendimento entre a dívida corporativa dos EUA e Treasures Ndash dos EUA, mas também uma queda nas taxas de juros reais. De acordo com estrategistas do Bank of America Merrill Lynch, os spreads de ações e crédito estão refletindo otimismo sobre o crescimento econômico e os fundamentos corporativos, mas a queda das taxas reais está refletindo o oposto. Como Bloomberg relatou esta semana, isso é incomum. Avisos legais: A Stansberry Research LLC (Stansberry Research) é uma empresa editora e os indicadores, estratégias, relatórios, artigos e todos os outros recursos de nossos produtos são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento personalizados. Nossas recomendações e análises são baseadas em registros da SEC, eventos atuais, entrevistas, comunicados de imprensa corporativos e o que aprendemos como jornalistas financeiros. Ele pode conter erros e você não deve tomar qualquer decisão de investimento com base apenas no que você lê aqui. É seu dinheiro e sua responsabilidade. Os leitores devem estar cientes de que as ações de negociação e todos os outros instrumentos financeiros envolvem riscos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros, e não fazemos nenhuma representação de que qualquer cliente possivel ou provavelmente produza resultados semelhantes. 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A idéia é que o comprador de uma opção de compra acredita que o estoque subjacente irá aumentar, enquanto o vendedor da opção pensa o contrário. O detentor da opção tem o benefício de comprar o estoque com um desconto de seu valor de mercado atual se o preço da ação aumenta antes da expiração. Se, no entanto, o comprador acredita que um estoque vai diminuir de valor, ele entra em um contrato de opção de venda que lhe dá o direito de vender o estoque em uma data futura. Se a ação subjacente perde valor antes da expiração, o titular da opção é capaz de vendê-lo por um prêmio de valor de mercado atual. O preço de exercício de uma opção é o que determina se o seu valor ou não. O preço de exercício é o preço predeterminado ao qual o estoque subjacente pode ser comprado ou vendido. Os titulares de opções de opções de compra lucram quando o preço de exercício é inferior ao valor de mercado atual. Os detentores de opção de venda lucram quando o preço de exercício é maior do que o valor de mercado atual. Opções de ações para funcionários As opções de ações para funcionários são semelhantes às opções de compra ou de venda, com algumas diferenças importantes. Normalmente, as opções de ações dos funcionários são concedidas ao invés de ter um prazo específico para o vencimento. Isso significa que um empregado deve permanecer empregado por um período de tempo definido antes que ele ganha o direito de comprar suas opções. Há também um preço de concessão que toma o lugar de um preço de exercício, que representa o valor de mercado atual no momento em que o empregado recebe as opções. Opções de negociação: Use as mesmas estratégias de opção 038 Técnicas que os profissionais usam para fazer dinheiro REAL Nossa base de probabilidade Abordagem pode desafiar tudo o que você sabe sobre troca de opções. Aprenda a usar a inevitável passagem do tempo como um meio para reduzir o risco e produzir ganhos consistentes ao longo do tempo. O portfólio é gerenciado pela monitoração e negociação gregos opção com um foco no SPX beta ponderada carteira Delta (direcional bias) e positivo Theta (decadência do tempo). Os SEGREDOS para negociação de opções bem-sucedidas são consistência, disciplina e compreensão das forças primitivas que tornam as opções uma estratégia de investimento viável para praticamente qualquer carteira. Em vez de comprar opções e esperando que por expiração seus contratos expiram no dinheiro (rentável), nós nos concentramos no outro lado do comércio que vê rentabilidade mais de 70 do tempo. O mecanismo de lucro primário que é usado em cada idéia de comércio fornecido neste boletim é Theta Decay (também conhecido como decadência do tempo). Mais de 70 de todas as opções expiram sem valor e nós buscamos aproveitar essa consistência através do uso exclusivo de propagação de negociação. Mais e mais comerciantes e investidores estão reconhecendo o poder das opções porque é uma das maneiras mais rápidas e consistentes de ganhar dinheiro nos mercados financeiros. Não é nenhum segredo que a maioria dos investidores e comerciantes não ousam trocar opções por causa do risco percebido que vai junto com eles. No entanto, as opções permitem que o investidor educado alavancar seu dinheiro, proteger seu portfólio, ou especular sobre ações específicas, índices, commodities e volatilidade. Não é de admirar por que volumes de opção têm saltou quase 500 nos últimos dez anos. Entretanto, a troca bem sucedida destes veículos requer um jogo da habilidade que não seja intuitivamente óbvio. Ao contrário do mundo do comerciante onde o preço é a única variável, o valor das opções responde à interação mútua das forças primitivas que impulsionam o preço das opções. As forças primitivas em nenhuma ordem particular são o tempo até a expiração, a volatilidade implícita eo preço do subjacente. A interação dessas forças define o yin eo yang da troca de opções. Chave para Opções Sucesso 1 Utilizando Múltiplas Spread Trades, como Butterfly Spreads Usando várias construções de comércio permite que o comerciante a flexibilidade para produzir retornos em uma variedade de ambientes comerciais. Opções negociações podem ser tomadas com um viés direcional ou um foco no tempo decadência como o motor de lucro primário. Os membros tornar-se-ão proficientes usando estruturas de comércio tais como Espaldas Verticais. Calendar Spreads. Borboletas longas da borboleta. Propagações Da Borboleta Do Ferro. Iron Condor Spreads, Credit Spreads e uma variedade de spreads de taxa. Uma combinação de spreads de borboleta longa, vários spreads de crédito e uma variedade de spreads de débito são usados ​​em combinação para produzir uma posição de carteira de theta positiva constante. Essencialmente, a carteira é projetada para coletar o tempo diário decadência com foco em ações subjacentes ou índices que têm níveis de volatilidade implícita que estão acima das médias históricas. Diferentes spreads são usados ​​com base nas considerações de resultado e volatilidade desejadas. Através do uso de vários tipos de spread e diferentes datas de validade, os membros são capazes de produzir hedges dinâmicos contra movimentos de preços inesperados. A capacidade de ajuste e a ampla gama de estruturas comerciais permitem que os membros lucrem se estamos enfrentando um mercado de baixa volatilidade, de lado ou consolidando condições, ou um mercado de alta volatilidade. Chave para Opções de Sucesso 2 Utilizando o Tempo Decadente como um Hedge ou Lucro Engine Usando uma inevitabilidade, como a passagem do tempo como um motor de lucro primário reduz drasticamente o risco global de capital. Além disso, a utilização adequada do tempo decaimento baseado comércios pode reduzir drasticamente o risco, maximizando a eficiência comercial. Desbloquear a passagem do tempo para produzir lucros aumenta radicalmente a probabilidade de sucesso a longo prazo. Se você não está capitalizando no tempo decaimento em sua negociação de opção, você está deixando dinheiro na mesa eu acho que seus comentários diários extremamente útil no processo de tomada de decisão, e eu estou gradualmente se acostumado com o seu tempo. É também uma espécie de processo de tutoria. Que eu acho que é certamente uma boa idéia no meu caso. Eu tenho alguma experiência de lidar com outros consultores e eu prefiro muito a sua abordagem de explicar o raison detre por trás dos movimentos de mercado eo raciocínio para suas idéias de comércio. Estou ansioso para cobrir todo o escopo das estratégias de opção, como eles se apresentam no mercado e estou ansioso para um relacionamento frutífero e rentável, e muitos outros comércios de sucesso para vir. Aviso 1 Os mercados financeiros podem ficar irracionais por mais tempo do que você pode ficar solvente. É sempre uma boa idéia para se abster de mais de cometer o seu capital em apenas algumas posições. Você sempre vai querer dinheiro (pó seco), a fim de participar na próxima configuração de investimento de alta probabilidade. Lembre-se de que NO TRADE é uma posição em si mesma. OptionsTradingSignals ajudará a mantê-lo disciplinado. Como pregamos consistência e disciplina de nossa análise de mercado e idéias comerciais apresentadas no boletim. Lembramos regularmente aos membros que usam ordens de limite ao entrar e sair de posições e usamos uma carteira hipotética de 100.000 para que os membros possam ver os limites de dimensionamento de posição, os níveis de Delta de portfólio geral e a análise ponderada Beta para permitir que os membros usem o dimensionamento de posição apropriado com base em seus próprios Capital de risco. Aviso 2 Você pode perder dinheiro em opções mesmo se você estiver correto sobre a direção do investimento subjacente, se você não entender como o modelo de preços de opções funciona. Você comprou opções nua (longa um calllong um put), e assisti o estoque, ETF ou índice mover-se na direção que você queria, só para ver o valor de suas opções se deteriorar, fazendo com que você perca dinheiro Certo, a maioria dos comerciantes opção novato têm . Não entender como as diferentes forças no mercado afetam seu comércio opção significa que você está simplesmente comprando um bilhete de loteria e provavelmente irá perder somas substanciais de capital de negociação a longo prazo. OptionsTradingSignals remove este risco de sua negociação, fornecendo membros com material educativo detalhado e análise de mercado atempada. Os assinantes recebem apenas as melhores e mais lógicas opções de ideias de construção de comércio que atendem às condições atuais do mercado, dando-lhes a menor quantidade de risco ea maior probabilidade de gerar lucros. Ao contrário de muitos dos nossos concorrentes, não assinamos uma metodologia de tamanho único. Utilizamos diferentes estruturas comerciais com base no tempo de expiração, níveis de volatilidade e análise técnica. Como membro você pode estar negociando as mesmas estratégias que o pro8217s e você vai aprender como, quando e por que cada estratégia de opções é para ser usado através de nosso boletim de estilo educacional. Obrigado por todo o seu trabalho duro na idéia de comércio SLV na semana passada. Eu tive uma explosão após os ajustes e aprendi um monte. Tendo começado em uma perda só fez tudo mais doce quando nos recuperamos e, em seguida, fechado com um enorme lucro. Eu fiz cerca de 38 lucros no 34 e 35 colocar spreads calendário. Eu sinto que eu compreendo completamente o conceito de calendário agora. Minha compreensão é que o calendário espalhar funciona melhor (colheita mais suco) se colocado no dinheiro. Fiquei espantado com a quantidade de tempo que o prêmio tinha com apenas alguns dias antes da expiração. Eu fiz 98 quando eu fechei o calendário de pôr usando sua análise. Eu estava negociando com 2521525 contratos em cada spread calendário por isso fizemos algum dinheiro sério aqui. Obrigado novamente por todo o seu trabalho. Inscreva-se hoje para a OTS e receba OTS Opções Rentáveis ​​eBook, PLUS JW Jones8217 Opções de 45 minutos Educação Vídeo Curso GRÁTIS 8211 99.00 Valor